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LSTM在宏观先行指标预测中的应用

一、引言

宏观经济运行是一个包含多变量交互、非线性波动的复杂系统，准确预判经济走势是政府制定调控政策、企业调整经营策略、投资者做出决策的核心前提。宏观先行指标作为能够提前反映经济周期变动趋势的关键信号，其预测精度直接关系到经济决策的科学性与前瞻性。传统的宏观先行指标预测方法，如自回归移动平均模型、多元线性回归等，往往依赖线性假设或明确的变量因果关系，难以捕捉宏观经济数据中普遍存在的非线性关联、长期依赖关系以及多因素交互影响（高铁梅，某年）。随着深度学习技术的兴起，长短期记忆网络凭借其对时间序列数据的强大建模能力，逐渐成为宏观先行指标预测领域的研究热点。本文将