eviews讲解单位根检验.pptVIP

单位根检验;第一节单序列单位根检验;一序列单位根检验在时间序列分析中的地位;二序列单位根检验软件相关操作;

◎检验的目的：

（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性

（2）用序列做回归分析可防止伪回归

◎检验方法：

方法有①ADF②DFGLS③PP与④KPSS⑤ERS⑥NP

前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用

后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便

◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）

◎判定规则

P规则：小于临界值则接受H1

临界值法

具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假设）域统计值大于临界值

右则单边：④KPSS⑤ERS

接受（原假设）域统计值小于临界值

备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用