1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 文学/历史/军事/艺术
  5. 文化艺术理论

“学海拾珠”系列之二百七十四：基于宏观和市场的状态感知型风险平价.docx

“学海拾珠”系列之二百七十四：基于宏观和市场的状态感知型风险平价.docx

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    条件风险平价框架 5

    预测状态 6

    基于预测状态估计风险平价组合 10

    条件风险平价框架的实证检验 11

    收益数据说明 11

    状态感知风险平价组合的表现 11

    稳健性检验 14

    5 结论 16

    风险提示： 17

    图表1文章框架 4

    图表2条件风险平价框架 5

    图表3基于模型的宏观状态分类 7

    图表4预测市场风险状态 8

    图表5状态特征 9

    图表6状态预测（1991~2025） 9

    图表7样本内不同宏观状态下的波动率与相关性 12

    图表8按宏观经济状态划分的RP组合的总

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >