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五月可转债量化月报：估值高位承压，分化中寻求平衡.docxVIP

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  • 2026-05-29 发布于北京
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五月可转债量化月报：估值高位承压，分化中寻求平衡.docx

    内容目录

    一、权益与转债背离：权益上行，转债先扬后抑 3

    二、市场复盘：估值拖累明显，偏股风格逆势领涨 6

    三、可转债策略跟踪 8

    附录：最新选券结果 14

    风险提示 16

    图表目录

    图表1：中证转债指数与市场CCBA定价偏离度 4

    图表2：当前转债市场估值仍在高位 4

    图表3：中证转债与股债组合走势（归一化净值）接近 5

    图表4：基于转债估值的轮动策略可以产生稳定超额 5

    图表5：中证转债累计收益分解（2018/1/1-2026/5/15） 6

    图表6：中证转债累计收益分解（2026/4/20-2026/5/15） 6

    图表7：近一个月转债

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