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主动量化研究系列：3万亿时代，量化私募由竞速进入淘汰赛.docx

主动量化研究系列：3万亿时代，量化私募由竞速进入淘汰赛.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u量化私募规模激增 4

    业绩分化，超额收敛 5

    规模激增，超额收敛 5

    业绩分化加剧 7

    为何业绩分化加剧 8

    超额收益拆分：一个可理解的框架 10

    市值+波动率的风格域划分 10

    大类因子区间超额回撤表现 11

    组合构成：相对基准出现了哪些偏离 12

    超额回撤：偏离和失效的贡献 13

    风险提示 14

    图表目录

    图1：2025年末，量化策略规模（万亿） 5

    图2：2025年末，量化策略占比 5

    图3：私募指增累计超额 6

    图4：量化规模与指增超额 6

    图5：管理人超额/市场平均

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