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人工智能证券交易系统手册.docx

人工智能证券交易系统手册.docx

    证券交易系统手册

    第1章系统架构与基础原理

    1.1核心算法模型解析

    系统采用基于深度学习的时序预测模型作为价格趋势预判的核心，该模型通过输入过去50根K线数据（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量）及前10根OHLC数据，利用LSTM（长短期记忆网络）提取特征。在训练阶段，系统需将历史日线数据按2021年1月1日至2023年12月31日划分为60个训练集和20个测试集，确保模型具备泛化能力，防止过拟合。

    模型输入层经过卷积层提取局部价格形态特征，例如识别出“长下影线”或“十字星”形态，并在输出层0到1之间的预测概率值，表

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