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2026CFA二级投资组合管理零基础友好模拟题逐题带考点拆解.doc

2026CFA二级投资组合管理零基础友好模拟题逐题带考点拆解.doc

    2026CFA二级投资组合管理零基础友好模拟题逐题带考点拆解

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合回报的分布形状？

    A.标准差

    B.方差

    C.在险价值（VaR）

    D.条件在险价值（CVaR）

    2.主动管理型投资组合的目标通常是：

    A.复制市场指数

    B.超越市场指数表现

    C.最小化交易成本

    D.保持投资组合的流动性

    3.以下哪一项不是多因子模型中的常见因子？

    A.市场因子

    B.规模因子

    C.行业因子

    D.汇率因子

    4.在均值-方差分析中，有效前沿上的投资组合具有以下哪个特点？

    A.在给定风险水平下提供最高预期回报

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