2026年基金从业资格考试投资组合管理含解析.docxVIP

2026年基金从业资格考试投资组合管理含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的是？

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的预期收益率和风险

C.投资组合的流动性

D.投资者的个人偏好

2.在投资组合理论中，衡量单个资产或投资组合系统性风险的指标是？

A.标准差

B.贝塔系数

C.偏度

D.峰度

3.某投资组合由两种资产组成，资产A的预期收益率为10%，标准差为12%；资产B的预期收益率为15%，标准差为20%。假设两种资产的相关系数为0.3，若投资组合中两种资产的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率约为？

A.12.2%

B.13.2%

C.14.2%

D.15.2%

4.无风险利率是构成投资组合有效边界的基础，通常被认为是？

A.市场组合的预期收益率

B.单个风险资产的预期收益率

C.没有风险的资产的预期收益率

D.投资者要求的最低收益率

5.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法中，错误的是？

A.CAPM认为市