2026年证券从业资格考试金融市场基础知识市场投资风险成本评价含解析.docx

2026年证券从业资格考试金融市场基础知识市场投资风险成本评价含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各小题只有一个正确答案，请将正确答案的字母选项填入括号内）

1.下列关于系统性风险的说法中，正确的是（）。

A.系统性风险是可以通过分散投资完全消除的风险

B.系统性风险主要源于个别公司的经营问题

C.政策变动、经济周期波动是系统性风险的常见来源

D.系统性风险通常表现为特定行业或公司的股价大幅下跌

2.某投资者持有两只股票，股票A的预期收益率为10%，标准差为15%；股票B的预期收益率为12%，标准差为20%。如果这两只股票的协方差为正，那么在其他条件不变的情况下，将这两只股票按一定比例组合，该组合的预期收益率和标准差的变化趋势是（）。

A.预期收益率一定提高，标准差可能提高也可能降低

B.预期收益率可能提高，标准差一定降低

C.预期收益率一定提高，标准差一定提高

D.预期收益率和标准差的变化趋势取决于具体的投资比例

3.Beta系数衡量的是（）。

A.资产收益率的绝对波动幅度

B.资产收益率相对于市场平均收益率的变异程度

C.资产的非系统性风险

D.资产的系统性风险

4.