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量化研究系列报告之二十六：强化学习视角下的仓位管理，框架构建与实证检验.docx

量化研究系列报告之二十六：强化学习视角下的仓位管理，框架构建与实证检验.docx

    仓位管理问题的重新理解 4

    强化学习视角下的仓位管理框架 4

    序列决策视角下的仓位管理 4

    为什么选PPO算法？ 5

    端到端：让特征学习为决策服务 7

    模型实现：从多源特征到仓位决策 7

    从三类信息刻画市场环境：状态空间设计 8

    基准指数特征：刻画市场整体状态 8

    相关资产特征：补充外部市场环境 8

    风险状态特征的补充说明：CDAP及跨资产确认 9

    指数成分股特征：观察指数内部结构 11

    状态表征过程：从多源特征到统一状态向量 11

    离散仓位决策建模：动作空间设计 13

    什么算“好决策”：奖励函数设计 13

    训练流程：从数据

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