2024CFA二级《投资组合管理》付费学员专属模拟卷配1v1答疑权限.docVIP

2024CFA二级《投资组合管理》付费学员专属模拟卷配1v1答疑权限

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种方法属于ESG整合的核心策略而非筛选策略？（）

A.负面筛选排除烟草行业

B.将ESG因素纳入公司财务分析模型

C.选择ESG评分前10%的公司

D.投资于专注于可再生能源的基金

2.Black-Litterman模型的核心是结合以下哪两项？（）

A.历史收益数据和投资者主观观点

B.市场均衡预期和投资者主观观点

C.因子模型预测和技术分析信号

D.宏观经济数据和行业基本面分析

3.对冲基金的全球宏观策略主要基于以下哪类分析？（）

A.公司特定事件

B.宏观经济趋势和政策变化

C.量化因子模型

D.套利机会

4.私募股权（PE）投资中，“carry”通常指的是（）

A.基金管理费的固定比例

B.超过门槛收益率后的利润分成比例

C.投资组合的年度股息分配

D.退出时的资本利得税减免

5.Brinson业绩归因模型中，资产配置贡献衡量的是（）

A.组合中各资产类别权重与基准权重差异带来的收益

B.同一资产类别内行业选择的超额收益

C.同一行业内证券选择的超额收益

D.基准收益与无风险收益的差异

6.以下哪种VaR计算方法依赖于资产收益的正态分布假设？（）

A.历史模拟法

B.参数法（方差-协方差