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2025年金融科技创新与风险管理

第1章

1.1深度学习算法在信用评估中的应用

基于迁移学习的信用评分模型构建：利用银行A在2023年构建的“零售信贷”模型作为预训练基座，将其权重参数迁移至企业B的“供应链融资”新场景，通过微调（Fine-tuning）调整5000个历史违约样本特征向量，实现了新场景下评分阈值的自适应优化。时序序列预测违约概率：采用LSTM（长短期记忆网络）架构，输入借款人过去12个月的还款流水、征信查询频率及宏观经济因子，利用均方误差损失函数（MSELoss）训练模型，使其在测试集上对违约概率（PD）的预测准确率提升至92.4%。

多变