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2026年金融风险管理师FRM考试模拟题库及解析

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险加权资产（CAR）为200亿美元，资本充足率为12%。根据巴塞尔协议III，该银行的最低资本要求是多少？

A.24亿美元

B.20亿美元

C.25亿美元

D.22亿美元

2.某投资组合包含两种资产，A的预期收益率为8%，标准差为10%；B的预期收益率为12%，标准差为15%。假设A和B的协方差为100，投资组合中A和B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.2%，127

B.10.8%，115

C.11.0%，120

D.10.5%，130

3.某企业发行了一笔5年期可转换债券，转换比例为20，当前股价为50元。若债券的转股价格是多少？

A.2.5元

B.2元

C.2.25元

D.2.33元

4.某银行在2025年第三季度遭遇了黑客攻击，导致客户数据泄露。根据COSO框架，该事件最可能违反哪项原则？

A.风险评估

B.控制活动

C.信息与沟通

D.监督活动

5.某对冲基金使用VIX指数进行套利交易，若VIX当前为25，且基金经理预期未来VIX将降至20，则该交易属于？

A.跨市场套利

B.跨期套利

C.跨品种套利