马尔科夫过程在金融中的实际应用解析.pdfVIP

【摘要】随着我国经济的持续发展，大众对于股票投资、外汇投资、基金投资等的热情也

日益高涨。但是如股票等投资产品，其短期价格是市场供求所决定，因此股票的价格变得

难以把握。特别是从去年年末股市从熊市转为牛市，今年六月份又发生的大规模的股灾。

这时我们需要一种科学而简便的方法来预测股价，为我们投资进行指导。小组选择了相对

中代表上升代表持平代表下降比如表示的就是如果前一天为上涨状态那在今天股价下降的概率从而我们得出状态转移矩阵年月日的上证指数为是处于持平状态根据上面的一步转移概率矩阵经过一步转移到达各个状态的概率有以下关系由此我们可以得到下一日平价的概率最大

简单的马尔科夫过程来对这些金融投资产品的价格进行分析。马尔科夫过程是一类随机过

程，它的原始模型马尔科夫链表明事物状态由过去到现在、由现在到将来，一环接一环，

像一根链条。在预测领域，人们用其对预测对象各个状态的初始分布和各状态间的转移概

率进行研究，描述状态的变化趋势，并由此来预测未来。

【关键字】马尔科夫过程股票基金汇率投资分析

（一）马尔科夫过程的理论简介

1.马尔科夫链

摘要随着我国经济的持续发展大众对于股票投资外汇投资基金投资等的热情也日益高涨但是如股票等投资产品其短期价格是市场供求所决定因此股票的价格变得难以把握特别