原创力文档金工量化专题报告
指数日内非对称性与短周期动量策略
指数化配置系列研究（7）
核心结论
本文构建了日内非对称性指标Asym，并据此设计短周期交易策略。在大部
分宽基和申万一级行业指数上，都获得了良好的收益表现。
【报告亮点】
1.基于上午的最高价、最低价和开盘价，构建日内非对称性指标Asym，
捕捉多空力量的失衡，据此设计短周期交易策略。
2.Asym在大部分宽基和申万一级行业指数上，都具备较好的短周期择时
能力。
【主要结论】
主要结论一、A股市场的日内Asym具有短期动量效应。
计算A股指数每日上午的最高价、最低价相
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