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2026年银行从业人员进阶考试风险评估模型分析题

第一题：商业银行信用风险评估模型应用分析（15分）

背景：

某商业银行2025年开发了基于机器学习的信用风险评估模型（CreditRiskAssessmentModel,CRA），该模型主要应用于个人住房贷款和中小企业贷款业务。模型输入变量包括借款人征信数据、财务数据、行为数据等，通过逻辑回归算法生成信用评分。2026年，该行计划将模型应用于信用卡贷款业务，但部分风险管理部门对该模型的适用性提出质疑。

问题：

1.分析将CRA模型应用于信用卡贷款业务可能存在的局限性，并提出改进建议。（8分）

2.结合商业银行风险管理实践，说明如何验证CRA模型的稳定性和可靠性。（7分）

第二题：区域性商业银行操作风险评估模型优化（20分）

背景：

某区域性商业银行（如城商行）2025年因内部操作风险事件导致部分业务中断，经复盘发现现有操作风险评估模型（OperationalRiskAssessmentModel,ORAM）对新兴业务场景（如线上银行渠道操作风险）覆盖不足。该行计划优化ORAM，以提升风险识别能力。

问题：

1.列举该行ORAM可能存在的不足，并说明如何结合区域性银行特点进行优化。（12分）

2.设计一种操作风险损失数据收集方案，并说明其对模型优化的作用。（8分）