2023年CFA二级数量方法刷完直接上考场真题及答案.docVIP

2023年CFA二级数量方法刷完直接上考场真题及答案

一、单项选择题(10题，每题2分)

1.下列哪种方法最适合分析包含季节性波动的时间序列数据？

A.指数平滑法

B.ARIMA模型

C.移动平均法

D.差分整合移动平均自回归模型

2.在多元线性回归中，若解释变量间存在高度相关性，可能导致：

A.标准误差增大

B.R平方值降低

C.F统计量增大

D.残差项均值不为零

3.计算投资组合的下行风险时，常用的指标是：

A.夏普比率

B.最大回撤

C.跟踪误差

D.信息比率

4.在GARCH模型中，条件方差方程的核心作用是：

A.预测未来收益率

B.捕捉波动率聚类效应

C.消除异方差性

D.检验正态分布假设

5.回归分析中，当存在异方差时，OLS估计量仍然满足：

A.一致性

B.有效性

C.无偏性

D.正态性

6.下列哪种检验用于判断时间序列是否存在单位根？

A.t检验

B.F检验

C.ADF检验

D.Z检验

7.计算VaR时，历史模拟法的核心步骤是：

A.利用参数模型生成收益率分布

B.对历史数据排序并选取分位数

C.计算标准化残差

D.估计波动率参数

8.在投资组合优化中，最小方差前沿的形状取决于：

A.资产间的协方差矩阵

B.无风险利率水平

C.投资者的风险厌恶系数

D.市场组合收益率

9.对于具