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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场情绪分析论文

**摘要**

在数字经济时代，加密货币市场以其高波动性、强不确定性成为全球金融研究的焦点。传统金融模型难以有效捕捉加密货币价格的极端波动特征，而GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）因其对波动率的动态捕捉能力，为加密货币价格预测提供了新的分析框架。本文结合市场情绪指标，构建GARCH模型与情绪分析的综合预测体系，旨在提升加密货币价格波动预测的精准性，并为投资者提供更可靠的风险评估依据。研究结果表明，GARCH模型结合情绪指标能有效解释价格波动的非线性特征，为加密货币市场的风险管理提供了实践参考。

**关键词**

GARCH模型；加