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银行外汇风险交易报告管理方法(试行)

一、总则

为规范银行外汇交易业务风险管理，强化风险识别、监测与处置能力，落实《银行业金融机构外汇业务管理办法》《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》等监管要求，结合本行业务实际制定本试行方法。

本方法适用于本行（全国性股份制商业银行，辖内127家分支行，其中39家具备外汇全业务经营资质，2023年末全行外汇交易敞口规模128.76亿美元，涵盖即期、远期、掉期、期权、场外衍生品等全品类交易）所有境内外分支行开展的自营外汇交易、代客外汇交易业务的风险报告管理，境内外控股子公司参照本方法执行。本方法核心目标为统一风险报告标准、规范报送流程、提高风险预警准确性，同时满足内部风险管理决策与外部监管报送双重要求。

二、组织架构与职责分工

本行建立“总行归口管理、条线分工协作、分支岗专人负责”的三级管理架构，明确各层级职责如下：

1.总行层面

总行风险管理部为外汇风险交易报告的归口管理部门，核心职责包括：制定修订本管理方法、统筹全行业务数据归集与口径统一、开展全行层面外汇风险汇总分析、向高级管理层、董事会风险管理委员会报送定期/不定期风险报告、对接国家外汇管理局、国家金融监督管理总局等监管部门的报送要求，每半年开展一次全行外汇风险报告管理培训。

总行资金业务部（总行外汇交易中心）负责一线交易数据的初采初审，每日报送日间交易敞口、