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金融工程月度报告

量化选股策略更新（260630）

2026年7月1日

核心观点

l国企基本面因子选股多头策略：2026年6月，策略实现收益-8.82%，相对于基准中证国企指数（000955.CSI）实现超额收益-8.04%。本月新调入股票：千里科技、华映科技、中威电子、华谊集团、大豪科技、恒源煤电、朗科科技、农业银行。

l科技股基本面因子选股多头策略：2026年6月，策略实现收益-3.19%，相对于科技股样本池平均收益实现超额收益-5.38%，相对于万得双创指数（881034.WI）实现超额收益-14.72%。本月新调入股票：新北洋、科达自控川仪股份、广联达、华原股份、三六零、驰诚股份、中国海防。

l消费股基本面因子选股多头策略：2026年6月，策略实现收益-10.37%，相对于基准50%中证主要消费指数（000932.SH）+50%中证可选消费指数（000931.CSI）实现超额收益-0.81%。本月新调入股票