案例分析：利率敏感性缺口管理.ppt

案例分析：利率敏感性缺口管理1

一、基本事件2008年12月23日，我国银行存贷款利率进行调整。存款基准利率调整：活期存款利率维持不变，3个月储蓄存款年利率由1.98%下调为1.71%，6个月由2.25%下调为1.98%，1年期由2.52%下调为2.25%，2年期由3.06%下调为2.79%，3年期由3.60%下调为3.33%，5年期由3.87%下调为3.60%。2

贷款调整：

6个月内（含）由5.04%下调到4.86%，1年（含）由5.58%下调到5.31%，1-3年（含）由6.67%下调到5.40%，3-5年（含）由5.94%下调到5.76%，5年以上由6.12%下调到5.94%。3

某银行存贷款余额如下：1年期定期储蓄存款0.5亿元，1年期贷款余额0.6亿元；3年期定期储蓄存款0.3亿元，3年期贷款余额0.3亿元；5年期定期储蓄存款0.1亿元，5年期贷款余额0.2亿元。4

二、分析1、分析银行利率敏感性缺口状况2、分析利率调整对银行收入的影响3、利率调整后，银行应该如何进行缺口管理？5

三、提示1、利率敏感性缺口的定义利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，反映银行资金的利率风险暴露情况2、表示方法常见：资金缺口利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债利率敏感性比率=利率敏感性资产/利率敏感性负债×100%6

3、银行资金状况的判断 7

4、利率敏