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经济波动环境中长期投资组合配置策略研究

目录

文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国际经济波动环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3投资组合管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

理论基础与相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1经济波动与资产定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2长期投资组合配置的优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3国际金融市场波动环境研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.4相关研究综述与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1数据来源与处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2模型构建与假设．．．．．．．．