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2026年金融风险管理师专业试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行采用内部模型法计算风险价值（VaR），其敏感性分析显示，当市场波动率上升20%时，1天99%置信度VaR从1.5亿元升至2.0亿元。该银行应采取哪种措施以缓解此类风险？

A.提高初始保证金

B.降低风险敞口

C.调整置信水平至95%

D.增加抵押品价值

2.在中国银行业，巴塞尔协议III要求银行对未充分资本化的复杂衍生品交易组合进行压力测试时，其压力情景应覆盖哪些极端事件？

A.20年一遇的GDP衰退

B.5年一遇的股市崩盘

C.10年一遇的利率大幅波动

D.以上全部

3.某跨国公司在中国和欧洲设有子公司，其汇率风险敞口较大。若采用自然对冲策略，以下哪种方法最有效？

A.在中国子公司保留欧元存款

B.在欧洲子公司保留人民币存款

C.通过内部资金转移定价锁定汇率

D.直接在外汇市场购买远期合约

4.根据中国《商业银行流动性风险管理办法》，核心负债的占比应不低于多少？

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

5.某券商自营业务部门发现其交易员存在内幕交易嫌疑，合规部门应采取哪种措施以防止风险扩散？

A.立即冻结交易员所有权限

B.临时调低交易限额

C.调整其持仓集中度要求

D.安排交叉核查

6.在信用风