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收益波动因子分析与极端情景压力测试研究

目录

研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1收益波动因子的相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2极端情景的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3极端情景压力测试的影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4主要相关模型与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1收益波动因子分析模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

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