2026年证券从业资格考试《证券投资组合》冲刺卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合》冲刺卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.高收益

C.高流动性

D.高杠杆

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

3.在投资组合中，两种资产的相关系数为0，这意味着（）。

A.它们完全正相关

B.它们完全负相关

C.它们不相关

D.它们独立无关

4.以下哪种指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.波动率

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.久期

5.假设某投资组合由两种资产组成，资产A的预期收益率为10%，资产B的预期收益率为15%，权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率是（）。

A.12.5%

B.13%

C.11.4%

D.10.6%

6.以下哪种投资策略属于被动投资策略？（）

A.积极选股

B.指数基金

C.高频交易

D.波动率套利

7.在资本资产定价模型中，市场组合的贝塔系数为（）。

A.0

B.1