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金工持有基金质量FHQ选股因子今年超额21.87.docx

金工持有基金质量FHQ选股因子今年超额21.87.docx

    内容目录

    一、选股因子样本外跟踪：持有基金质量FHQ 3

    因子构建说明 3

    因子在沪深300成份股域的绩效测算 4

    二、附录：不同股票域因子绩效测算 7

    上证50多头选股组合 7

    中证500多头选股组合 8

    中证800多头选股组合 9

    中证1000多头选股组合 10

    图表目录

    图1：选基因子转化成选股因子的映射方式 3

    图2：沪深300成份股FHQ因子覆盖度 4

    图3：股票FHQ因子五分组表现（沪深300成份股域） 4

    图4：股票FHQ因子的IC序列（沪深300成份股域） 5

    图5：沪深300成份股域

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