分析师预期选股策略月报(2026年7月)：分析师预期修正增强选股组合本月超额28%.pptxVIP

分析师预期修正选股策略效果跟踪

2009年7月31日至2026年6月30日，组合累计绝对收益2157%，相对中证全指累计超额收益962%。另外，从2019年7月开始样本外跟踪（专题报告数据截至2019年8月），截至2026年6月底，累计绝对收益253.71%，累计超额收益131.19%，样本外跟踪82个月只有29个月超额收益为负，月度胜率65%，回撤为-10.39%

分析师预期修正增强选股策略效果跟踪

从2010年1月至2026年（截至6月底）16年时间，组合年化收益29.97%，相对中证500指数的年化超额收益为24.59%。另外，从2021年1月开始样本外跟踪，截至2026年6月底，累计绝对收益240.48%，累计超额中证500收益143.03%，样本外跟踪65个月只有26个月超额收益为负，月度胜率60%，回撤为-11.30%。

“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪

“选股策略”从2010年1月至2026年（截至6月底）16年时间，组合年化收益26.51%，相对中证500指数的年化超额收益为21.18%。“行业轮动策略”从2010年1月至2026年（截至