第5章-计量经济学中的自相关性.ppt

第5章自相关性

5.1自相关性及其产生的原因

5.1.1什么是自相关性;;;;;5.2自相关性的后果

5.2.1模型参数估计值不具有最优性

1．参数估计值仍具有无偏性;2．参数估计值不再具有最小方差性;5.2.2低估随机误差项的方差;;;;;图示检验法可以借助于Eviews软件来实现。在方程窗口中点击Resids按钮，或者点击View＼Actual，Fitted，Residual＼Table，都可以得到残差分布图。

5.3.2德宾一沃森(Durbin-Watson)检验

DW检验假定条件是：

第一，解释变量x为非随机的；;第四，模型中含有截距项；

第五，统计数据比较完整，无缺失项。适用于样本容量的样本情况

DW检验的基本原理和步骤为;;;由上述判断区域知，误差序列存在一阶正自相关。

使用DW检验时应注意以下几个问题。

第一，DW检验只能判断是否存在一阶线性自相关性，对于高阶自相关或非自相关皆不适用。

第二，DW检验有两个无法判定的区域。

第三，这一方法不适用于对联立方程组模型中各单一方程随机误差项序列相关的检验。;;5.3.3回归检验法

回归检验法适用对任一随机变量序列相关的检验，并能提供序列相关的具体形式及相关系数的估计值。这一方法的应用分三步进行：;出回