2026年金融分析师考试题库投资组合理论与实务操作202X年度.docxVIP

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2026年金融分析师考试题库投资组合理论与实务操作202X年度

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某投资者持有A、B两只股票，A股票的期望收益率为12%，标准差为20%；B股票的期望收益率为8%，标准差为15%。假设A、B两只股票的协方差为300，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和标准差分别为多少？

A.10.8%，17.32%

B.10.8%，15.24%

C.11.2%，16.68%

D.11.2%，17.32%

2.题目：某投资组合由两种资产构成，资产1的期望收益率为10%，标准差为15%；资产2的期望收益率为12%，标准差为20%。两种资产的协方差为100，投资组合中资产1和资产2的比例分别为50%和50%。请问该投资组合的方差是多少？

A.182.5

B.192.5

C.202.5

D.212.5

3.题目：某投资者通过分析认为，某股票的当前价格为50元，未来一年内可能上涨到60元或下跌到40元，两种概率相等。该股票的期望收益率是多少？

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

4.题目：某投资组合由三种资产构成，资产1的权重为30%，期望收益率为12%；资产2的权重为40%，期望收益率为10%；资产3的权重为30%，期望收益率为14