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基于长短期记忆网络的股票价格预测与量化交易策略

摘要

量化交易通过数学模型与计算机技术捕捉市场机会，股票价格预测是其中核心环节。传统时间序列模型难以捕捉价格序列的非线性、长程依赖特征，导致预测精度不足，策略收益受限。本文以沪深300指数成分股为对象，设计并实现了一套基于长短期记忆网络（LSTM）的股票收盘价预测与量化交易策略系统。系统利用LSTM对历史价格序列建模，输出未来收盘价预测值，同时结合布林带与相对强弱指数（RSI）生成交易信号，并构建简易回测系统评估策略表现。

论文遵循“需求分析→总体设计→详细设计→实现→测试”的工程递进路线。首先分析预测精度低、策略回测不便等痛点，明确功能与非功能需求；随后设计分层架构，划分数据采集、预测引擎、策略引擎与回测评估四大模块；在详细设计中，给出LSTM网络结构、训练流程及基于预测价与技术指标的信号生成算法；实现阶段展示核心代码与运行效果；最后通过功能测试与样本外回测验证系统有效性。本设计的创新点在于将深度学习预测与经典技术指标相结合，形成“预测+规则”的混合策略，并构建轻量级回测系统，为个人投资者提供可复现的研究工具。全文约1.8万字，涵盖完整的设计与实现过程。

第一章绪论

1.1研究背景

近年来，中国证券市场快速发展，投资者对科学化、自动化交易工具的需求日益迫切。传统基于基本面分析或简单技术指标的交易方法，在面对市场