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2026年金融衍生品与投资组合管理题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者在2026年5月购买了执行价格为50元的欧式看涨期权，期权费为3元，当前标的资产价格为48元。若到期时标的资产价格为55元，该投资者的净收益为多少元？

A.2元

B.5元

C.8元

D.10元

2.某基金经理通过计算发现其投资组合的β系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险利率为2%，则该组合的预期收益率为多少？

A.8.4%

B.10.2%

C.12%

D.14.4%

3.以下哪种金融衍生品最适用于对冲汇率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

4.某投资者构建了一个投资组合，包含股票A（权重30%，β系数1.0）、股票B（权重40%，β系数1.5）和股票C（权重30%，β系数0.8）。该组合的β系数为多少？

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

5.某公司发行了可转换债券，面值为1000元，转换比例为20，当前股价为45元。若债券的转换价值为800元，则其转换溢价率为多少？

A.12.5%

B.20%

C.25%

D.30%

6.某投资者通过买入看涨期权和看跌期权构建了一个跨式策略，期权执行价格均为50元，期权费分别为3元和2元。若到期时标的资产价格为60元