基于时间序列豆粕期货价格影响因素分析.pdfVIP

２０２４年８月山西财政税务专科学校学报Ａｕｇ．２０２４

第２６卷第４期ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｘｉＦｉｎａｎｃｅ＆ＴａｘａｔｉｏｎＣｏｌｌｅｇｅＶｏｌ．２６Ｎｏ．４

【金融证券】

基于时间序列豆粕期货价格影响因素分析

康丽华张茜

（山西省财政税务专科学校，山西太原０３００２４）

摘要：豆粕是连接农业和畜牧业的主要产品，在农业和畜牧业中发挥着重要作用。随着我

国经济的迅猛增长，民众生活品质得到显著提升，对养殖产品的需求越来越大，对豆粕的需求量也

急剧增加。期货的价格发现、规避风险和资产配置的功能特征决定了研究期货价格的重要意义。

通过选取２０２２年１月４日到２０２２年１２月３０日大连商品交易所豆粕期货主力合约的各项数据指

标，选用多元回归模型对豆粕期货时间序列进行建模，根据建立回归模型的优劣效果分析豆粕期货

价格的影响因素，即豆粕的最低价和收盘价会对豆粕期货价格产生影响，以及它的替代品玉米和豆

一的收盘价会产生正向影响，而豆一的成交量提高，豆粕期货价格则会降低，由此提出相关建议。