2026年特许金融分析师资格考试投资策略与组合管理试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资策略与组合管理试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是有效前沿的边界条件？

A.风险最小化

B.收益最大化

C.无风险资产的可及性

D.投资组合的多样性

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的决定因素？

A.无风险利率

B.公司特定风险

C.市场组合的预期收益

D.以上所有选项

3.在马科维茨的投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

4.以下哪种投资策略属于主动管理策略？

A.指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动投资策略

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价策略的核心思想？

A.所有资产的风险贡献相等

B.所有资产的收益相等

C.所有资产的投资比例相等

D.所有资产的市场价值相等

6.根据有效市场假说，以下哪种情况会导致市场效率降低？