2026年特许金融分析师资格考试投资组合收益与风险分析试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资组合收益与风险分析试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合预期收益的指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.均值

D.夏普比率

2.如果两个资产的协方差为正，这意味着什么？

A.它们的收益率呈正相关

B.它们的收益率呈负相关

C.它们的收益率不相关

D.它们的收益率呈线性关系

3.在有效市场假说下，以下哪一项是正确的？

A.市场总是能够正确反映所有信息

B.投资者可以通过分析获得超额收益

C.市场效率较低，存在套利机会

D.投资者只能获得市场平均收益

4.以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.均值

B.标准差

C.偏度

D.峰度

5.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨投资组合理论的核心？

A.分散投资

B.高收益高风险

C.单一资产投资

D.无风险投资

6.如果一个资产的贝塔系数为1，这意味着什么？

A.该资产的收益率和市场收益率相