2026年特许金融分析师资格考试投资组合风险管理试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资组合风险管理试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合整体风险的指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的范畴？

A.马科维茨均值-方差模型

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.有效市场假说（EMH）

D.因子模型

3.在投资组合中，以下哪一项是系统性风险的另一种表达方式？

A.特征风险

B.市场风险

C.非系统性风险

D.信用风险

4.以下哪种投资组合策略旨在通过分散投资来降低非系统性风险？

A.趋势跟踪

B.对冲

C.分散化

D.价值投资

5.在投资组合风险管理中，以下哪种方法可以用来衡量投资组合的波动性？

A.持有期收益率

B.贝塔系数

C.标准差

D.资本资产定价模型

6.以下哪种投资组合理论认为市场总是有效的？

A.均值-方差理论

B.有效