2026年特许金融分析师资格考试投资组合投资组合管理试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资组合投资组合管理试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨有效前沿的核心概念？

A.风险分散

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.套利定价理论（APT）

D.有效市场假说

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的最佳估计？

A.无风险利率减去股票预期收益率

B.市场预期收益率减去无风险利率

C.股票预期收益率减去市场预期收益率

D.无风险利率加上股票预期收益率

3.在投资组合管理中，以下哪一项是系统性风险的另一种说法？

A.特定风险

B.市场风险

C.非系统性风险

D.通货膨胀风险

4.根据夏普比率，以下哪一项是衡量投资组合绩效的最佳指标？

A.投资组合的收益率

B.投资组合的风险

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

5.在投资组合管理中，以下哪一项是投资组合再平衡的主要目的？

A.提高投资组合的流动性

B.降低投资组合的波动性

C.维