2026年特许金融分析师资格考试投资组合监控与调整试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资组合监控与调整试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是投资组合监控的关键组成部分？

A.定期评估投资组合的表现

B.调整投资组合以符合市场变化

C.评估投资者的风险承受能力

D.监控个别证券的表现

2.根据现代投资组合理论，以下哪一项是构建有效投资组合的核心原则？

A.集中投资于单一资产类别

B.通过分散化降低非系统性风险

C.选择高收益率的资产而忽略风险

D.仅投资于低流动性资产

3.在投资组合调整过程中，以下哪一项是动态调整的主要依据？

A.投资者的个人偏好

B.市场条件的变化

C.投资组合的历史表现

D.证券分析师的短期建议

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是衡量投资组合预期收益的关键因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资者的风险厌恶系数

D.证券的贝塔系数

5.在投资组合监控中，以下哪一项是技术分析的主要应用？

A.通过基本面分析评估公司价值

B.利用图