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2026年特许金融分析师《投资分析》预测卷

姓名：______准考证号：______?得分：______

一、选择题(每题2分，总共10题)

1.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是投资者都基于______进行投资决策。

A.风险偏好

B.预期收益

C.无风险利率

D.市场效率

2.在有效市场中，以下哪项陈述是正确的？

A.投资者可以持续获得超额收益

B.所有可公开获得的信息都已反映在股价中

C.市场存在明显的套利机会

D.投资者必须承担更高的风险才能获得更高的回报

3.债券的久期主要用于衡量______。

A.债券的违约风险

B.债券的利率风险

C.债券的流动性

D.债券的信用评级

4.以下哪种投资策略属于被动投资？

A.积极选股

B.指数基金

C.对冲基金

D.波动率交易

5.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数表示______。

A.市场风险溢价

B.个别资产的风险

C.个别资产相对于市场的系统性风险

D.无风险利率

6.在投资组合管理中，以下哪项原则是正确的？

A.分散投资可以消除所有风险

B.高风险投资总是带来高回报

C.投资者应该选择与其风险偏好相匹配的投资组合

D.投资组合的回报率总是高于单个资产的回报率

7.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.股票

B.债券

C.期权

D.货币