小样本稳健回归中Wald型推断模拟研究.pdfVIP

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用于小样本稳健回归的Wald型推断的模

拟

曼努埃尔·科尔勒

目录

1引言1

2设置1

2.1方法..22.2ψ‑函数22.3设计

32.4误差分布42.5协方差矩

阵估计4

3模拟5

4模拟结果7

4.1.7

4.2结果..8

5最大渐近偏差20

1引言

在本指南中，我们重现了Koller和Stahel（2011）的模拟研究。本指南旨在补充上述引

用文献中呈现的结果，并使其结果可重现。另一个目标是模拟函数，通过少量修改，

这些函数也可以用于其他模拟研究。

此外，在第5节中，我们计算了模拟中使用的ψ‑函数的最大渐近偏差曲线。

2设置模拟设置

这里使用的方法类似于Maronna和Yohai(2010)的方法。我们模拟N次=1000重复。为了

重复模拟，建议在这里使用较小的N值，因为对于较大的n和p，计算所有重复将需要数天时间。

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SimulationsforSharpeningWald-type

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