2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0709）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.根据PRM官方考试基础框架定义，金融机构需要计量的三大核心实质性风险不包含以下哪一项？A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险答案：C解析：PRM基础框架明确三大核心实质性风险为市场风险、信用风险、操作风险，声誉风险属于衍生次生风险，并非独立可直接计量的核心风险类别。选项A、B、D均属于核心实质性风险分类，不符合题干要求。2.巴塞尔协议III针对市场风险计量规则修订中，用于替代原有风险价值（VaR）计量要求的核心指标是？A.预期缺口（ExpectedShortfall）B.风险加权资产C.杠杆率D.净稳定资金比例答案：A解析：巴塞尔协议III2019年市场风险最终改革方案中，以97.5%置信水平下的预期缺口替代原有1天持有期99%置信度的VaR作为市场风险核心计量指标，解决VaR无法覆盖尾部极端损失的缺陷。选项B为所有风险的通用计量载体，选项C、D分别为资本充足性、流动性监管指标，均不符合题干要求。3.若某固定收益债券的久期为5，当市场利率下行100BP时，债券价格的近似变动幅度为？A.上涨5%B.下跌5%C.上涨0.5%D.下跌0.5%答案：A解析：债券价格近似变动幅度=-久期×利率变动，利率下行100BP即-1%，代入公