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2026年金融投资策略与资产配置习题集

试卷名称：2026年金融投资策略与资产配置习题集

考核对象：金融学专业学生、行业从业者（中等级别）

题型分值分布：

-判断题（总共10题，每题2分）总分20分

-单项选择题（总共10题，每题2分）总分20分

-多项选择题（总共10题，每题2分）总分20分

-案例分析（总共9题，每题2分）总分18分

-论述题（总共11题，每题2分）总分22分

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一、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资策略可以有效降低非系统性风险。

2.资产配置的核心是选择单一最优资产。

3.马科维茨投资组合理论假设投资者是理性的。

4.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度指标。

5.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价越高，股票预期收益越高。

6.有效市场假说认为所有资产价格已充分反映信息。

7.风险平价策略要求不同资产的风险收益系数相同。

8.债券的信用评级越高，其违约风险越低。

9.量化投资策略主要依赖模型而非主观判断。

10.资产配置的长期效果取决于短期市场波动。

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项不属于资产配置的三大类资产？（）

A.股票

B.债券

C.房地产

D.大宗商品