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大学本科金融学专业《商业银行流动性管理》教案

一、教学基本信息

【课程名称】商业银行流动性管理

【授课对象】大学本科金融学专业三年级学生

【授课学时】2学时（90分钟）

【教学类型】理论课（含案例分析）

【参考教材】彭建刚《商业银行管理学》（第六版），中国金融出版社；彼得·S·罗斯《商业银行管理》（原书第9版），机械工业出版社。

【基础概念】流动性、流动性风险、流动性缺口、巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架。

【重要等级】核心专业课内容，连接宏观审慎监管与微观银行经营的桥梁。

【高频考点】流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性缺口率、流动性比例。

二、教学目标设计

（一）知识目标

1.识记层次：准确复述商业银行流动性的定义，列举流动性来源与运用（负债与资产）的基本构成。陈述“三性”平衡（安全性、流动性、盈利性）中流动性的基础地位。【基础】

2.理解层次：深度剖析商业银行流动性风险的产生机理，包括“借短贷长”期限错配的内生性根源以及市场信心崩溃引发挤兑的外生性冲击。阐释巴塞尔协议Ⅲ中两大关键流动性监管指标——流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）的设计原理与核心内涵。【重要】【热点】

3.应用层次：能够运用流动性缺口分析方法，匡算一定时期内的流动性头寸。结合具体案例（如硅谷银行倒闭事件），分析流动性危机爆发的路径、传导机制及启示。【难点】【高频考点