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2026年人工智能与智慧金融风险管理技术试题(附答案)

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1.5分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.在金融风险管理中，利用机器学习算法进行信用评分时，如果模型在训练集上表现极好，但在测试集上表现较差，这种现象被称为：

A.欠拟合

B.过拟合

C.偏差

D.方差增大

2.深度学习中，处理时间序列金融数据（如股票价格波动）最常用的神经网络架构是：

A.卷积神经网络（CNN）

B.循环神经网络（RNN）及其变体LSTM/GRU

C.生成对抗网络（GAN）

D.自编码器

3.在评估信用风险模型的区分度时，常用的指标是ROC曲线下的面积，该指标被称为：

A.KS值

B.AUC值

C.RMSE

D.MAE

4.智能投顾在资产配置过程中，主要利用的现代投资组合理论核心思想是：

A.追求单一资产收益率最大化

B.追风险最小化

C.在给定风险水平下追求收益最大化

D.仅关注短期波动

5.在反洗钱（AML）系统中，为了识别异常交易，常用的无监督学习算法是：

A.逻辑回归

B.支持向量机（SVM）

C.K-均值聚类或孤立森林

D.决策树

6.以下哪项技术主要用于解决金融数据中存在的“数据孤岛”问题，实现在不泄露原始数据的前提下联合建模？

A.联邦学习

B.迁移学习

C.强化学习

D.