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银行风险面试题目及答案

一、基础认知类

1.你对商业银行风险的核心分类及各自内涵是如何理解的？

参考答案：按照巴塞尔协议III最终版及我国《商业银行风险管理指引》的统一规范，商业银行核心风险共分为八大类，不同风险的表现形式和贡献度存在明显差异：第一是信用风险，指债务人或交易对手未履行合同约定的义务，给银行造成损失的风险，是银行业占比最高的风险类型，据2023年银保监会公开数据，我国商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良率1.62%，其中90%以上的不良资产由信用风险贡献。第二是市场风险，指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险，2023年受美元加息、汇率波动影响，银行业汇兑损失合计达427亿元，是市场风险的主要构成。第三是操作风险，指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，2023年银行业累计披露操作风险事件1279起，合计损失189亿元，其中员工违规操作、信息系统故障的占比达72%。第四是流动性风险，指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，是所有风险的最终呈现形式，一旦爆发会直接触发银行挤兑甚至破产。第五是国别风险，指某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业