基于盈利敏感性的银行业风险压力测试模型构建与应用.docxVIP

基于盈利敏感性的银行业风险压力测试模型构建与应用

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

银行业盈利敏感性理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1盈利敏感性概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2影响银行业盈利敏感性的关键因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3盈利敏感性与银行风险的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.4相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

基于盈利敏感性的风险压力测试模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1压力测试模型设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2模型所需数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3盈利敏感性指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.4压力情景设计与情景模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.5模型算法与实现技术．．．．．．．．．．．．．．．．．