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2026年金融风险管理师专业知识笔试模拟

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险敞口达到1500亿元人民币，其中对房地产行业的集中度占比35%。根据巴塞尔协议III的要求，该行房地产行业的风险权重为35%，其他行业为15%。若该行采用标准法计算内部评级法（IRB）的信用风险加权资产（RWA），则其房地产行业的RWA约为（）。

A.525亿元人民币

B.675亿元人民币

C.900亿元人民币

D.1050亿元人民币

2.某跨国企业在中国和欧洲均有子公司，其汇率风险敞口主要来自人民币兑欧元汇率波动。2025年12月，人民币兑欧元汇率从7.8贬值至8.2。若该企业在中国有500亿元人民币资产，欧洲有600欧元负债，假设其他因素不变，则汇率贬值导致的企业账面损失约为（）。

A.20亿元人民币

B.30亿元人民币

C.50亿元人民币

D.60亿元人民币

3.某基金管理人采用马尔可夫模型评估其投资组合的流动性风险，发现2025年第四季度市场流动性紧张概率为15%，此时组合变现损失概率为20%。若市场流动性正常概率为85%，变现损失概率为5%，则该组合的预期流动性损失为（）。

A.1.5%

B.2.0%

C.2.25%

D.2.5%

4.某证券公司