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主动量化研究系列：量化固收与，回撤控制视角.docx

主动量化研究系列：量化固收与，回撤控制视角.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u标的、策略和风险管理 4

    固收+策略：如何控制回撤 4

    组合标的相关性：尾部应对 4

    组合风险敞口：事前管理 5

    小结 6

    策略构建：控制风险，截面基准增强 6

    以风格指数为标的，进行稳健配置 6

    风险管理：约束核心敞口基准偏离 8

    不同权益中枢下策略绩效表现 8

    风险提示 9

    图表目录

    图1：固收+产品，动量崩溃下的收益回撤 4

    图2：回撤控制下进行债券基准增强 4

    图3：波动和回撤整体呈较强正相关 5

    图4：滚动一月标的相关系数均值（电子行业） 5

    图5：中高波固收+产品，7月波

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