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资产配置方法论系列三：多资产ETF轮动策略，固收与视角下动态组合管理的构建与实践.docx

资产配置方法论系列三：多资产ETF轮动策略，固收与视角下动态组合管理的构建与实践.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\uETF轮动：从选券策略到组合管理 6

    为什么ETF适合量化投资 6

    固收+视角下的ETF轮动 6

    ETF轮动需要解决的问题 6

    策略整体框架 7

    如何选出值得配置的ETF 8

    趋势识别：动量信号 8

    震荡环境：反转信号 9

    市场状态识别 9

    如何构建组合 10

    相关性去重 11

    层次风险平价方法（HRP）权重配置 11

    多资产组合配置 12

    如何控制风险 12

    调仓机制 12

    风险控制机制 13

    防守仓机制 14

    策略表现及其内在机制 16

    策略回测表现

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