海量Level2数据因子挖掘系列:从高频撤单信息中构建因子.docxVIP

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  • 2026-08-20 发布于北京
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海量Level2数据因子挖掘系列:从高频撤单信息中构建因子.docx

图表索引

图1:撤单分类示意图 6

图2:年度撤单量与成交量变化 7

图3:年度部分撤单占比变化 7

图4:rel_count_per_active_minute因子-RankIC 11

图5:rel_count_per_active_minute因子-十分档收益 11

图6:rel_count_per_active_minute因子十分档多头组合净值表现 11

图7:time_open_count_share因子-RankIC 12

图8:time_open_count_share因子-十分档收益 12

图9:time_open_count_

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