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傅里叶变换在期权定价中的应用

一、引言

期权作为金融市场中重要的风险管理与投机工具，其定价问题始终是金融理论与实践的核心议题之一。从经典的布莱克-斯科尔斯模型诞生以来，期权定价经历了从简单假设到复杂模型的演变，核心目标是更精准地捕捉现实市场中资产价格的波动特性。传统定价方法如蒙特卡洛模拟、数值积分虽能处理部分复杂场景，但在计算效率、模型适配性上存在明显局限。傅里叶变换作为一种经典的数学工具，凭借其对复杂概率分布的处理能力和高效的数值计算特性，逐渐成为现代期权定价体系中的核心技术之一。众多学者的研究表明，傅里叶变换不仅能突破传统模型的假设限制，还能大幅提升复杂期权的定价效率，为金融机构的实时定价